Projektschwerpunkte

Bei der Umsetzung eines Risikomanagementsystems liegen die Schwerpunkte des Projekts wie folgt:

Klärung der Risikoauswertungen

Es muss geklärt werden, welche Risikokennzahlen, welche Limite vom System geliefert werden sollen. Der Schwerpunkt in der Analyse liegt darin im Vorfeld zu klären, ob die vorhandenen Daten für die gewünschten Auswertungen ausreichend sind. Wenn dies nicht der Fall ist, muss geklärt werden, wie die von den Vorsystemen übernommenen Daten angereichert werden können. Beispielsweise können viele Vorsysteme keinen Spread zu einer Anleihe liefern, beispielsweise dann, wenn es sich bei einem Vorsystem um eine Fondsbuchhaltung handelt, für die ein Spread bei Anleihen keine Notwendigkeit darstellt, da die Kuponzahlung als Gesamtbetrag in der Fondsbuchhaltung behandelt wird.

Hier bedarf es ausreichender Projektmeetings und Systemsimulationen, um eventuelle Schwachstellen im Projekt rechzeitig aufzuspüren.

Klärung der Schnittstellen

Ein weiterer, wenn nicht der wichtigste Punkt im Projekt, ist die Klärung der Schnittstellen. Grundsätzlich werden für ein Risikomanagementsystem folgende Schnittstellen benötigt.

Eine Schnittstelle, die Transaktionen liefert, um im Risikomanagementsystem den Bestand aktuell zu halten. Alternativ lassen sich auch Positionen anliefern, was jedoch bei bestimmten Auswertungen mit Nachteilen verbunden ist. Man denke beispielsweise an die Durchführung einer transaktionsbasierten Performancerechnung.
Weiters ist eine Schnittstelle zur Anlieferung der Stammdaten aller im Bestand vorhandenen Instrumente notwendig. Bei den Stammdaten ist zu klären, ob die von den Vorsystemen gelieferten Stammdaten ausreichend sind, oder ob diese ergänzt werden müssen.

Außerdem ist eine Schnittstelle zur Versorgung mit aktuellen Marktkursen, Zinskurven und Ratings notwendig. Je nach Projektanforderung sind aktuelle Marktkurse notwendig um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.